html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Остаться в живых. Как новые требования ЦБ изменят российские банки


Фото Maxim Shemetov / Reuters

Главная новация в банковском секторе — это разделение игроков рынка на банки с базовой и универсальной лицензией в рамках пропорционального регулирования. В течение 2018 года банки с капиталом менее 1 млрд рублей должны либо увеличить капитал, либо получить статус банка с базовой лицензией. На первых порах это добавит работы топ-менеджерам и собственникам банков с капиталом менее 1 млрд рублей, несмотря на упрощенный порядок отчетности для игроков с базовой лицензией. Им нужно будет либо найти возможности для увеличения капитала, что непросто с учетом текущей ситуации, либо убедить клиентов, что ограничения для банка минимальны и кредитная организация по-прежнему может предоставлять качественные банковские услуги.

Вероятно, не все справятся с этим вызовом, но вряд ли это приведет к заметному увеличению числа банкротств банков в 2018 году. Если всплеск числа отозванных лицензий и случится, то будет связан скорее с трендами, которые проявились еще в 2014-17 годах — ростом проблемных активов, ужесточением контроля за сомнительными операциями, снижением процентной маржи.

С 2018 года ужесточился порядок расчета введенного годом ранее норматива Н25, ограничивающего кредитование связанных с банком сторон. В 2017 году значительная часть требований к связанным лицам (добросовестные налогоплательщики, организации оборонно-промышленного комплекса и т.д.) учитывалась с поправочным коэффициентом 20%, с 2018 года он повышен до 50%. С 2019 года эти требования будут учитываться полностью, и вот это уже будет довольно ощутимо для многих банков.

Понятно, что в 2018 году банкиры будут не только снижать кредитование связанных сторон, но и активно лоббировать перенос срока отмены поправочного коэффициента куда-то в будущее. Часто такие усилия позволяли перенести вступление в силу очередного ужесточения на полгода-год. Но с учетом статистики по рухнувшим банкам, где в большинстве случаев выявлены масштабные злоупотребления в части кредитования «своих», разжалобить регулятора будет непросто.

В рамках внедрения требований Базель III у системно значимых банков появился норматив чистого стабильного фондирования (NSFR), а минимальное значение норматива краткосрочной ликвидности (LCR) для этой группы банков выросло с 80 до 90%. В целом ужесточение требований к LCR и введение NSFR увеличит потребности крупнейших банков в длинных пассивах. Поскольку вкладчики привыкли к годовым депозитам, быстро увеличить долю более долгосрочных депозитов непросто, поэтому в 2018 году решать эту задачу банки будут в основном  за счет выпуска облигаций.

Примечательно что появление NSFR вызвало у банкиров меньшую обеспокоенность, чем ужесточение LCR, поскольку алгоритм его расчета менее жесткий, а ранее проведенные мероприятия по улучшению LCR позитивно влияли и на NSFR. Уже очевидно, что далеко не все системно значимые банки смогли выйти на выполнение норматива LCR только за счет внутренних ресурсов, и им потребовалось оформление беззалоговой кредитной линии от Банка России.

Невыбранный лимит по такой линии можно учитывать при расчете норматива краткосрочной ликвидности, но здесь есть и оборотная сторона — необходимость платить за поддержание линии, хотя фактически деньги не привлекаются. Получается, что крупнейшие банки для выполнения норматива вынуждены сокращать вложения в такие доходные активы, как облигации и кредиты, и направлять часть средств на оплату кредитной линии от Банка России.

Отчасти есть проблема в специфике расчета LCR, где в составе высоколиквидных активов не учитываются облигации компаний без рейтинга ВВВ-/Baa3 от крупнейших иностранных рейтинговых агентств. С учетом того, что Moody’s и S&P оценивают риск российского правительства ниже ВВВ-/Baa3, неудивительно, что среди российских эмитентов таких крайне мало. Выходом мог бы стать учет верхней части национальных шкал аккредитованных в России рейтинговых агентств как аналогичных ВВВ-/Baa3 от «большой тройки».

Внедрение «Базель III» принесло и другие новшества: с 1 января 2018 года выросли надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала увеличится до 1,875%, у системно значимых будет также дополнительная надбавка за системную значимость.

На первый взгляд, повышение надбавок к достаточности банковского капитала будет несколько сдерживать кредитование, в первую очередь — компаний. Но поскольку об этих изменениях было известно давно, основной эффект этого «сдерживания» пришелся именно на 2017 год, и корпоративное кредитование в 2018 году будет расти, по нашим прогнозам, даже немного быстрее, чем в прошлом году.

Аналогичный эффект дали новации в стандартах отчетности по МСФО — заранее было известно, что применение нового стандарта МСФО 9 приводит к росту объема резервов и снижению капитала в отчетности по МСФО, и, чтобы подготовиться к этому, банки сдерживали темпы роста в 2017 году. По нашим оценкам, достаточность капитала крупнейших банков из-за нового стандарта снизится примерно на 0,5 процентных пункта. Но, фактически отразив в отчетности по МСФО резервы по новым правилам, банки смогут расти чуть быстрее, чем в 2017 году.

Кроме того, накопление данных и внедрение передовых методов их обработки, стимулируемое новыми стандартами МСФО, ускорят переход банков на новый технологический уровень в управлении рисками. При этом укрупнение банков упростит формирование сильных IT-команд и распространение по рынку прорывных технологий, отработанных в одной из кредитных организаций.

АСВ не оставляет попыток сбалансировать систему страхования вкладов в условиях возросшей частоты страховых случаев и масштабных выплат, поэтому новость об увеличении базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15% никого не удивила. Кажется, что изменение не очень существенное, но оно еще немного увеличит разницу в ставках между фактически безрисковыми для клиентов депозитами в банках в пределах 1,4 млн рублей и инвестициями в иные долговые инструменты, прежде всего, облигации. А вместе с налоговыми льготами для частных инвесторов это будет стимулировать дальнейший переток накоплений из банков на фондовый рынок. Эта тенденция со временем может ослабить доминирование банков в российской финансовой системе, что сделает ее более емкой и диверсифицированной. 

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с forbes.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • Forbes.ru
          • домен forbes.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции